В статье исследуется актуальная проблема снижения ликвидности в российском банковском секторе, обостренная в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и прогнозируемого перехода к структурному дефициту к 2025 году. Проведенный анализ выявляет комплекс ключевых рисков: отток капитала, удорожание фондирования и слабость системы управления, что ведет к дестабилизации финансового положения. Авторы детально рассматривают последствия обозначенных тенденций — рост операционных затрат, снижение рентабельности и прямые угрозы платежеспособности кредитных организаций. На основе анализа статистики Центрального Банка Российской Федерации и конкретных кейсов (Сбербанк, банк ВТБ, банк «Открытие», банк «Югра») выявлены характерные сценарии развития кризиса ликвидности для банков разных масштабов. Особое внимание уделено дифференцированным путям решения проблемы. Для системообразующих банков актуальны операции на оптовых рынках капитала и секьюритизация активов, тогда как региональные и малые банки могут оптимизировать розничное фондирование и использовать целевые инструменты рефинансирования Центральным Банком Российской Федерации. Подчеркивается критическая важность оптимизации структуры активов и пассивов, включая сокращение доли низколиквидных кредитов и диверсификацию ресурсной базы. В качестве стратегического приоритета обоснована необходимость внедрения современных систем риск-менеджмента, включая сбалансированное лимитирование, усовершенствованное стресс-тестирование и применение аналитических технологий для прогнозирования денежных потоков. Делается вывод, что устойчивость банков в новых условиях будет определяться их способностью выстроить сбалансированную бизнес-модель, обеспечивающую оптимальное соотношение доходности и наличия высоколиквидных активов для бесперебойного функционирования в период структурного дефицита ликвидности.
This article examines the pressing issue of declining liquidity in the Russian banking sector, exacerbated by the Bank of Russia's tightening monetary policy and the projected transition to a structural deficit by 2025. The analysis identifies a range of key risks: capital outflow, rising funding costs, and internal management imbalances leading to balance sheet imbalances. The author examines in detail the consequences of these processes — rising operating costs, declining profitability, and direct threats to the solvency of credit institutions. Based on an analysis of Central Bank of Russia statistics and specific case studies (Sberbank, VTB, Otkritie Bank, and Yugra Bank), typical liquidity crisis scenarios are identified for banks of various sizes. Particular attention is paid to differentiated solutions. For systemically important banks, wholesale capital market operations and asset securitization are relevant, while regional and small banks can optimize retail funding and utilize the Central Bank's targeted refinancing instruments. The critical importance of optimizing the asset and liability structure is emphasized, including reducing the share of illiquid loans and diversifying the resource base. The need to implement modern risk management systems, including balanced limits, improved stress testing, and the use of analytical technologies for cash flow forecasting, is justified as a strategic priority. It is concluded that banks' resilience in the new environment will be determined by their ability to build a balanced business model that ensures an optimal balance between profitability and the availability of highly liquid assets for uninterrupted operations during a structural liquidity deficit.