Данная статья посвящена методологии оценки финансовых рисков и формирования инвестиционного портфеля в условиях цифрового финансового рынка. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что стремительное развитие финтех-индустрии и появление новых форм цифровых активов требует постоянного совершенствования методов оценки рисков и управления инвестиционным портфелем, что определяет необходимость создания гибких методологических инструментов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям цифрового финансового рынка и учитывать появление новых классов активов и инвестиционных возможностей. В статье автором разработана комплексная методика оценки и анализа финансовых рисков для участников цифрового финансового рынка, определены возможности применения данной методики для эффективного управления инвестициями, разработан алгоритм формирования инвестиционного портфеля участника цифрового финансового рынка, дающего инвестору понимание о всех доступных вариантах размена ожидаемой доходности на уровень риска. Особое внимание в статье исследователь обратил на то, что наличие качественной и адекватной системы оценки финансовых рисков и алгоритма формирования инвестиционного портфеля участника цифрового финансового рынка дает инвестору понимание о всех доступных вариантах размена ожидаемой доходности на уровень риска. В статье рассмотрено содержание элементов предложенной комплексной методики оценки и анализа финансовых рисков цифрового финансового рынка, а также обосновано, что данная методика является критически важной задачей для обеспечения эффективного управления инвестициями. Итогом исследования стал вывод автора о том, что комплексная методика оценки и анализа финансовых рисков цифрового финансового рынка обеспечивает необходимую информационную и аналитическую базу для принятия обоснованных инвестиционных решений, учитывающих специфику цифровых инструментов и регулятивные требования. Применение методов и индикаторов из методики на этапах анализа инструментов, оценки рисков и мониторинга портфеля позволяет инвестору эффективно управлять соотношением доходности и риска, адаптируясь к динамичной среде цифрового финансового рынка.
This article is devoted to the methodology of financial risk assessment and investment portfolio formation in the digital financial market. The relevance of the research topic is due to the fact that the rapid development of the fintech industry and the emergence of new forms of digital assets requires constant improvement of risk assessment and investment portfolio management methods, which determines the need to create flexible methodological tools capable of adapting to the changing conditions of the digital financial market and taking into account the emergence of new asset classes and investment opportunities. In the article, the author has developed a comprehensive methodology for assessing and analyzing financial risks for participants in the digital financial market, identified the possibilities of using this methodology for effective investment management, developed an algorithm for forming an investment portfolio of a participant in the digital financial market, giving the investor an understanding of all available options for exchanging expected returns for the level of risk. In the article, the researcher drew special attention to the fact that the availability of a high-quality and adequate financial risk assessment system and an algorithm for forming an investment portfolio of a participant in the digital financial market gives the investor an understanding of all available options for exchanging the expected return for the level of risk. The article considers the content of the elements of the proposed comprehensive methodology for assessing and analyzing financial risks of the digital financial market, and also proves that this methodology is a critically important task to ensure effective investment management. The result of the study was the author's conclusion that a comprehensive methodology for assessing and analyzing financial risks of the digital financial market provides the necessary information and analytical base for making informed investment decisions that take into account the specifics of digital instruments and regulatory requirements. The use of methods and indicators from the methodology at the stages of tool analysis, risk assessment and portfolio monitoring allows the investor to effectively manage the ratio of profitability and risk, adapting to the dynamic environment of the digital financial market.