2019. — Т 11. — №2 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/54ecvn219.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 401.8 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Сидоров, А. А. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг / А. А. Сидоров // Вестник Евразийской науки. — 2019. — Т 11. — №2. — URL: https://esj.today/PDF/54ECVN219.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг

Сидоров Александр Андреевич
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», Москва, Россия
Ассистент
E-mail: a.sidorov@myief.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=926041

Аннотация. Одним из основных аспектов сбалансированного экономического роста в Российской Федерации на данном этапе развития международного рынка является успешное функционирование отечественного сектора инвестиций. Проведение всех экономических преобразований требует создания эффективной, устойчивой, сильной и гибкой инвестиционной инфраструктуры. В связи с этим актуальным является поиск оптимальных форм функционирования всех финансовых структур, в том числе, стимулирования их активного участия в инвестиционных рынках. К сожалению, необходимо отметить, что современный экономический кризис коснулся и финансового сектора, заставляя обратить внимание на тенденции и качество инвестиционной политики. Действительно, во многом эффективность функционирования финансовых структур и надежность вкладов определятся возможностью выбрать менеджерами высшего звена оптимальную инвестиционную стратегию для своих банков. Поэтому в настоящее время особую актуальность приобретает ответ на вопросы, связанные с выбором основных элементов формирования инвестиционной стратегии, которая позволила бы наиболее эффективно управлять финансовыми ресурсами и не допустить возникновения критической ситуации на уровне отдельного финансового учреждения. Ряд указанных факторов обосновывают целесообразность рассмотрения, изучения и открытия направлений оценки риска рыночной ликвидности. Соответственно, целью данной работы представляется исследование актуальных методов измерения риска ликвидности основных рыночных ценных бумаг. Для достижения цели в работе посредством метода литературного обзора, синтеза и обобщения информации из компетентных источников автором были поставлены и решены задачи: определения комплексной дефиниции риска ликвидности инвестиционного портфеля; рассмотрения ключевых показателей ликвидности; изучения современных методов оценки риска ликвидности; критический обзор стандартной оценки Value at Risk как меры риска ликвидности; поиск оптимального подхода в выборе стратегии формирования инвестиционного портфеля.

Ключевые слова: инвестиционный портфель; инвестиции; риск; ликвидность; измерение; метод; оценка

Скачать