2025. — Т 17. — № s3 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/09favn325.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 460.3 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Разыграев, А. А. Стресс-тестирование банковской системы как инструмент оценки финансовой стабильности / А. А. Разыграев // Вестник Евразийской науки. — 2025. — Т 17. — № s3. — URL: https://esj.today/PDF/09FAVN325.pdf (дата обращения: 08.07.2025).

Стресс-тестирование банковской системы как инструмент оценки финансовой стабильности

Разыграев Антон Антонович
ФГАОУ ВО «Национальный Исследовательский Университет «Высшая Школа Экономики», Москва, Россия
E-mail: a.razygraev@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу роли стресс-тестирования в обеспечении финансовой стабильности банковской системы в условиях современных экономических вызовов. Исследование охватывает эволюцию методологических подходов к проведению стресс-тестирования, начиная от простых методов анализа чувствительности до современных макропруденциальных моделей, включающих взаимодействие различных участников финансового рынка. Автором проанализированы основные типы стресс-тестирования: микропруденциальное и макропруденциальное, методы «сверху вниз» и «снизу вверх», а также различные подходы к разработке стрессовых сценариев. Особое внимание уделено анализу международной практики стресс-тестирования, включая опыт Европейского банковского управления (EBA), Европейского центрального банка (ECB), Федеральной резервной системы США и Банка России. Исследование показывает, как стресс-тестирование трансформировалось от инструмента оценки рисков отдельных банков к комплексному механизму обеспечения системной финансовой стабильности. Проведен анализ основных типов банковских рисков, подвергающихся стресс-тестированию: кредитного, рыночного, процентного, валютного и риска ликвидности. Рассмотрены современные тенденции развития стресс-тестирования в контексте цифровой трансформации финансового сектора, включая применение больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Особый акцент сделан на анализе макропруденциальных мер, направленных на предотвращение системных рисков, включая надбавки к коэффициентам риска и лимиты по различным видам кредитования. Результаты исследования подтверждают критическую важность стресс-тестирования для поддержания стабильности финансовой системы, особенно в условиях геополитической неопределенности и экономических санкций.

Ключевые слова: стресс-тестирование; финансовая стабильность; банковские риски; макропруденциальное регулирование; кредитный риск; процентный риск; риск ликвидности; системные риски; финансовый надзор

Скачать