2019 №2 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/24ecvn219.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 295.6 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Редькина А.А., Гребеник В.В. Особенности стресс-тестирования российских страховых компаний // Вестник Евразийской науки, 2019 №2, https://esj.today/PDF/24ECVN219.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.


Особенности стресс-тестирования российских страховых компаний

Редькина Анастасия Андреевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Студентка второго курса магистратуры
E-mail: Redanasta@yandex.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=986806

Гребеник Виктор Васильевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления
Профессор, доктор наук
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: Gvik65@mail.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=664895

Аннотация. В данной статье рассмотрены современные реалии стресс-тестирования, проводимого Банком России в отношении страховой отрасли, проанализированы характерные особенности стресс-тестирования как метода реализации риск-менеджмента, выявлены наиболее существенные достоинства и недостатки стресс-тестирования, а также его ключевые составляющие. Статья содержит основные виды централизованного стресс-тестирования. Авторами проанализированы российский опыт реализации стресс-тестирования в страховой отрасли, а также результаты реализации стресс-тестирования регулятором. В статье также рассмотрены основные рекомендации Международного валютного фонда Банку России о необходимости разработки макропруденциального стресс-теста для финансового сектора с использованием макросценариев, которые были даны по итогам проведенной в 2016 г. Программы оценки финансового сектора (FSAP). Статья также содержит информацию об особенностях макропруденциального стресс-тестирования, а также отличия данного тестирования от надзорных стресс-тестов. Авторами также отмечается необходимости доработки макропруденциального стресс-тестирования по ряду направлений. В данной статье отдельное место отводится периметру макропруденциального стресс-тестирования, а также причинам, по которым статус Мегарегулятора упрощает задачу его проведения. Макропруденциальное стресс-тестирование позволяет выделить основные источники системного риска отрасли, что позволяет предотвратить в дальнейшем такие явления как «эффект заражения». Стресс-тестирование является способом предоставления возможности определения целевых коэффициентов риска, для целей сохранения финансовой устойчивости страховых компаний в случае реализации серьезного, но вероятного шока. Таким образом, расширение инструментарного аппарата стресс-тестирования страховой отрасли будет также способствовать повышению эффективности макропруденциальной политики Банка России. На основе проведенного исследования авторами отмечается актуальность рассматриваемой темы, именно поэтому данная работа, посвященная стресс-тестированию страховой отрасли, послужила подспорьем для проведения диссертационного исследования одного из авторов данной статьи по теме.

Ключевые слова: страхование; риск-менеджмент; управление; страховые обязательства; резервы; перестрахование; риски; финансовая устойчивость; стресс-тестирование

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий