2024. — Т 16. — № s1 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/29favn124.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 812.6 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Хрипунова, М. Б. Исследование применения фрактальной геометрии в финансовых рынках: математический взгляд на структуру ценовых графиков / М. Б. Хрипунова, Р. Р. Орлов // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т 16. — № s1. — URL: https://esj.today/PDF/29FAVN124.pdf (дата обращения: 24.06.2024).


Исследование применения фрактальной геометрии в финансовых рынках: математический взгляд на структуру ценовых графиков

Хрипунова Марина Борисовна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
E-mail: mbkhripunova@fa.ru

Орлов Рафаэль Рустамович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
E-mail: 230653@edu.fa.ru

Аннотация. Данное исследование представляет собой глубокий анализ применения фрактальной геометрии в контексте финансовых рынков с акцентом на математическом взгляде на структуру ценовых графиков. Авторы акцентируют внимание на то, что в последние десятилетия фрактальная геометрия была успешно применена в различных областях науки, включая физику, биологию, экономику и финансы. Одной из областей, где фрактальная геометрия нашла свое применение, являются финансовые рынки. Авторы также подчеркивают, что цены на финансовых рынках характеризуются сложной динамикой и непредсказуемыми колебаниями. Анализ ценовых графиков с использованием фрактальной геометрии позволяет выявить повторяющиеся узоры и структуры на различных временных масштабах, что в свою очередь может помочь в прогнозировании будущих изменений цен. Мы обнаруживаем, что фрактальные свойства ценовых графиков открывают новые возможности для анализа и прогнозирования рыночных тенденций, предоставляя трейдерам и аналитикам мощный инструмент в условиях неопределенности и быстро изменяющихся экономических условиях, когда традиционные методы анализа и прогнозирования могут оказаться не эффективными. Однако, стоит отметить, что применение фрактальной геометрии в анализе финансовых рынков не лишено вызовов и ограничений. Некоторые из них включают в себя необходимость подбора оптимальных параметров моделей, чувствительность к изменениям волатильности рынка и неоднозначность интерпретации результатов. В заключительной части статьи авторы формулируют вывод о том, что понимание фрактальных структур ценовых графиков может способствовать более глубокому пониманию рыночной динамики, повышая точность и информативность аналитических выводов.

Ключевые слова: фрактальная геометрия; финансовые рынки; ценовые графики; анализ рынка; прогнозирование трендов; временные масштабы; динамические рыночные условия

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий