2018. — Т 10. — №5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/43ecvn518.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 605.8 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Дьячков, Д. В. Разработка макроэкономической модели кредитного рынка в России / Д. В. Дьячков // Вестник Евразийской науки. — 2018. — Т 10. — №5. — URL: https://esj.today/PDF/43ECVN518.pdf (дата обращения: 19.04.2024).

Разработка макроэкономической модели кредитного рынка в России

Дьячков Дмитрий Викторович
Центральный банк Российской Федерации, Москва, Россия
Заведующий сектором статистики процентных ставок
ФБГОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: d.djachkov@gmail.com, dyachkovdv@cbr.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=915931

Аннотация. В связи с доминирующей ролью банковского сектора в экономике России, в качестве агента финансового посредничества выступают кредитные организации (банки). Таким образом, банковский сектор играют одну из основных ролей в экономике и, в связи с этим, возникает необходимость моделирования функционирования указанного сектора. Существующие модели банковского сектора преимущественно не учитывают поведенческие факторы, такие как склонность к предоставлению кредита или склонность к риску. Для стран с европейско-континентальной системой инвестиционного процесса на первый план выходит проблема прогнозирования кредитного предложения. В ходе подготовки данной статьи была разработана теоретическая модель функционирования кредитного рынка, которая учитывает мотивацию банков предоставлять кредиты реальному сектору в зависимости от структуры ресурсной базы и информации о состоянии рынка. Разработанная модель достаточно эффективно описывает кредитование реального сектора банками РФ, преимущественно вне моментов турбулентности. Очевидно, что в период нестабильности на финансовом рынке происходит изменение риск-коэффициента и механизм преобразований депозиты и капитала в кредиты функционирует с некоторым искажением. Тем не менее, полученные оценки позволяют использовать указанную модель как аппроксимацию модели поведения банковского сектора на макроуровне. Полученная теоретическая модель является сравнительно несложной, однако правдоподобно описывает функционирование банковского сектора Российской Федерации. Представленная автором модель успешно моделирует склонность к риску субъектов банковского сектора на макроуровне и шоки кредита при масштабных или локальных кризисах и в дальнейшем может быть расширена в целях интеграции в модели общего динамического стохастического равновесия.

Ключевые слова: макроэкономика; кредитный рынок; банковский сектор; моделирование; кредитование; структура активов банка; язык R; предложение кредита

Скачать