2023. — Т 15. — № s3 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/55favn323.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 401.5 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Кара, Д. А. Кредитные риски в системе риск-менеджмента / Д. А. Кара // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s3. — URL: https://esj.today/PDF/55FAVN323.pdf (дата обращения: 05.12.2024).

Кредитные риски в системе риск-менеджмента

Кара Даниил Александрович
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
«Экономический» факультет
E-mail: karadaniil173@gmail.com

Научный руководитель: Болонина Светлана Евгеньевна
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
Доцент кафедры «Банковского дела»
Кандидат экономических наук
E-mail: svbolonina@yandex.ru

Аннотация. В данной статье автором исследуется вопрос управления и минимизации кредитных рисков в системе риск-менеджмента. В статье акцентируется внимание на том, что идеи, предполагающие предупреждение и снижение банковских рисков, в настоящее время становятся все более востребованными не только в научной области, но также и на практике. Банковская деятельность, как отмечает автор, относится к категории той экономической деятельности, в которой присутствует риск в аспекте субъектных взаимоотношений. В рамках исследования была раскрыта сущность кредитного риска, выделены этапы процесса управления кредитным рисков, а также определены принципы формирования внутрибанковской системы регулирования рисков в целом. Автор утверждает, что в настоящий момент банковские структуры должны производить качественную оценку размера кредитного риска, определяя способы уменьшения его влияния на финансово-хозяйственную деятельность банка с использованием определенного комплекса «нейтрализующих» мероприятий. В работе были выделены и проанализированы различные классификации рисков. Автор считает, что к банковским рискам следует относить целые системы рисков, а не только риски конкретных кредитных организаций, поэтому риски должны рассматриваться не только по линии микровзаимоотношений, но и по линии макровзаимоотношений. Заключительная часть статьи посвящена разработке рекомендаций по выявлению, оценке и минимизации кредитного риска. На основе проведенного анализа автор сформулировал вывод о том, что с целью получения наиболее правильной и полной оценки кредитного риска, банкам необходимо применять такие методики, как кредитный скоринг, кластерный анализ, дерево классификаций, нейронные сети, дискриминантный анализ, а также datamining.

Ключевые слова: экономическая безопасность; управление рисками; кредитные риски; банковское кредитование; коммерческие банки; кредитный портфель; рыночная экономика

Скачать