2023. — Т 15. — № s3 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/64favn323.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 400.3 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Котиков, И. Е. Анализ формирования и управления портфелем финансовых инвестиций / И. Е. Котиков // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s3. — URL: https://esj.today/PDF/64FAVN323.pdf (дата обращения: 10.10.2024).

Анализ формирования и управления портфелем финансовых инвестиций

Котиков Илья Егорович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Международных экономических отношений»
E-mail: ilya.kotikov.02@mail.ru

Научный руководитель: Тургаева Аксана Альбековна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: a_turgaeva@mail.ru

Аннотация. В рамках представленной публикации автором исследуются особенности управления инвестиционным портфелем финансовых активов. В статье определены ключевые этапы формирования инвестиционного портфеля. По мнению автора, проблемы формирования портфеля финансовых инвестиций являются актуальными в наши дни и занимают одно из главных мест в современной портфельной теории. Автор считает, что российский фондовый рынок можно охарактеризовать как нестабильный, с быстрыми изменениями котировок и с большим риском, поэтому необходим соответствующий подход при формировании портфеля финансовых активов. В статье подчеркивается, что начинающим инвесторам очень сложно сформировать портфель ценных бумаг, так как перед ними стоит огромный выбор в какие из этих бумаг вложится. Поэтому автор убежден в том, что оптимальным решением для первого портфеля может послужить инвестиции в «голубые фишки», поскольку это считается самым надежным и стабильным вариантом. В рамках данного исследования было проанализировано пять компаний, которые вошли в инвестиционным портфель. Автором был рассчитан риск и доходность этого портфеля и установлены в нём доли акций компаний. Кроме того, в статье представлены результаты расчёта самой высокой и низкой возможной доходности портфеля, а по модели Г. Марковица был сформирован эффективный финансовый портфель инвестиций. Благодаря ему удалось минимизировать риск до 0,4 % при заданной доходности два процента. Автор считает, что для того, чтобы дальше повышать доходность инвестиционного портфеля, доли компаний «АК Алроса» и «Аэрофлот» необходимо уменьшить.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный портфель; финансовые активы; фондовый рынок; максимизация прибыли; прогнозирование рисков; управление инвестиционным портфелем

Скачать