2020. — Т 12. — №6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/83ecvn620.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 525 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Полховская, Т. Ю. Ипотечные портфели региональных банков / Т. Ю. Полховская // Вестник Евразийской науки. — 2020. — Т 12. — №6. — URL: https://esj.today/PDF/83ECVN620.pdf (дата обращения: 18.04.2024).

Ипотечные портфели региональных банков

Полховская Татьяна Юрьевна
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия
Доцент
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: tpolkhovskaya@gmail.com
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=526905

Аннотация. Региональные ипотечные кредиторы занимают незначительную долю рынка. Однако деятельность региональных банков критически важна для «домашнего» региона: кредитование субъектов предпринимательства некорпоративных организационно-правовых форм, домохозяйств, отраслей (строительство, сельское хозяйство и др.) и пр. часто связана с необходимостью присутствия специалистов банка, принимающих во внимание региональные особенности складывающихся агентских отношений. Цифровизация ипотечного кредитования уравнивает конкурентные преимущества банков: национальные и региональные банки имеют доступ к государственным информационным базам и могут в дистанционном режиме проводить ипотечные сделки. Проведенный обзор литературы позволил сформулировать вывод о том, что региональные банки на местном ипотечном рынке имеют ряд преимуществ (которые чаще всего остаются не реализованными). Эмпирический анализ крупнейших региональных ипотечных кредиторов за период с 2016 по 6М2020 позволил сформулировать выводы относительно финансовой устойчивости (Z-score) и качества ипотечных портфелей (NPLRatio mortg). Для каждого банка, включенного в исследовательскую совокупность, были установлены индивидуальные источники рисков. Высокая дисперсность источников рисков характерна для банков с большими проблемами качественного риск-менеджмента и проводимой кредитной политикой. Как показало исследование факторных нагрузок, для большинства банков наиболее частый риск связан с отсутствием стабильных и стресс-устойчивых источников фондирования ипотечной деятельности (Bank partnership). Расширение ипотечного портфеля большинства региональных кредиторов на время «растворяет» плохое качество имеющихся ипотечных кредитов, но не решает проблему в долгосрочном плане. Высокий уровень плохих ипотечных кредитов (NPLRatio mortg) негативно влияет на финансовую устойчивость региональных банков и не позволяет им использовать механизм секьюритизации ипотечных активов в будущем.

Ключевые слова: ипотечное кредитование; региональные банки; финансовая устойчивость; межбанковское кредитование; ипотечный портфель; неработающие кредиты; секьюритизация ипотечных кредитов

Скачать