2023. — Т 15. — № s1 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/18favn123.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 476.7 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Туровская, К. С. Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены / К. С. Туровская // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s1. — URL: https://esj.today/PDF/18FAVN123.pdf (дата обращения: 22.07.2024).


Количественная оценка риска методом VaR в сферах: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Границы стресс-цены

Туровская Ксения Сергеевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Экономики и бизнеса»
E-mail: Ksenia.tyrovskay@gmail.com
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1124188

Научный руководитель: Синявский Николай Григорьевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками
Доктор экономических наук
E-mail: nsinyavskiy@fa.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается методология оценки рыночного риска с упором на метод VaR (Value at risk). Автор приводит понятийный аппарат, классификацию методов количественной оценки. Раскрывается механизм расчетов и приводятся практические примеры расчета убытков для акций трех компаний в разрезе трех сфер деятельности: нефти и газа, производства продуктов питания и информационных технологий. Основу работы составляет анализ теоретико-методологических положений и информационной базы, сформированных отечественными и зарубежными учеными, труды которых находят отражение в теории риск-менеджмента. В работе используются следующие методы исследования: статистический анализ, синтез, классифицирование, сравнение. Элементами научной новизны являются применение «спидометров стресс цен» (в работе рассматриваются границы, полученные по расчету Value at risk) с выделением трех зон риска «красной», «желтой», «зеленой», а также исследование акций трех компаний в двойной период повышенной волатильности (плюсом к основному периоду добавляется стрессовый период 2014 года). Итогом работы предоставляются рекомендации по комплексному применению Value at risk и инструмента наглядной зоны риска, которые могут применяться хозяйствующим субъектом при осуществлении инвестиционной политики. Выводом статьи приводится система контроля рыночного риска с помощью спидометров стресс цены, установленной по результату расчетов Value at risk, а также заключение, что Value at risk не является идеальным и полноценным методом оценки риска, так как не учитывает множество факторов. Для качественного анализа рыночного риска необходимо получить результаты его комплексной оценки.

Ключевые слова: рыночный риск; количественный анализ; лимиты значений цен; Value at risk; нормальное распределение; математическое ожидание; дисперсия; квантиль для акций; коммерческие организации

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий