2019. — Т 11. — №6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/66ecvn619.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 469.9 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Никитин, П. В. Математические методы для определения оценки резерва в страховании. Часть 1. Метод цепной лестницы / П. В. Никитин, А. С. Баркова // Вестник Евразийской науки. — 2019. — Т 11. — №6. — URL: https://esj.today/PDF/66ECVN619.pdf (дата обращения: 25.04.2024).

Математические методы для определения оценки резерва в страховании. Часть 1. Метод цепной лестницы

Никитин Петр Владимирович
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: pvnikitin@fa.ru
РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=588627

Баркова Анна Сергеевна
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Студент факультета «Прикладной математики и информационных технологий»
E-mail: Ann.barkova@list.ru

Аннотация. Статья посвящена одному из основных методов оценки резервов в страховании – методу цепной лестницы, так же известному как метод пошагового восхождения. Авторами представлен теоретический материал по нему, который далее используется в реализации метода на конкретных данных страховой компании – убыткам по страховым случаям. Они представляют собой особый массив данных, именуемый треугольником развития. Каждый элемент треугольника равен сумме платежей, произведенных в год оплаты по убыткам, произошедшим в год наступления страхового случая. В основе методов оценки резервов заложено проецирование опыта прошлых лет на будущее. Метод цепной лестницы направлен на выявление зависимости между платежами из года в год. Он предполагает, что распределение интервалов времени между заявлением о страховом случае и его полным урегулированием устойчиво по времени. Таким образом, данные в столбцах треугольника развития становятся пропорциональны друг другу. Метод цепной лестницы легок в вычислениях, однако он может давать некорректную оценку резерва в силу предположения о независимости платежей. Очевидно, что платежи, например, второго года оплаты убытков будут зависеть от суммы, уплаченный в первом году оплаты. Сильно переоцененный резерв может свидетельствовать о том, что в платежах наблюдались внезапные увеличения или уменьшения. Данные страховой компании, использованные для расчетов в статье, содержат резкие изменения в платежах. Анализ результата, полученного методом цепной лестницы, подтвердил этот факт. Итоговая оценка резерва предполагает, что в будущем платежи будут так же хаотично меняться, поэтому целесообразнее иметь большую сумму для покрытия убытков страхователей.

Ключевые слова: страхование; оценка резерва; метод цепной лестницы; метод пошагового восхождения; треугольник развития; убытки страхователя; страховая компания

Скачать