2024. — Т 16. — № s6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/68favn624.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 500.4 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Жевнерчук, А. Ю. Методология оценки финансовых рисков и формирования инвестиционного портфеля в условиях цифрового финансового рынка / А. Ю. Жевнерчук // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т 16. — № s6. — URL: https://esj.today/PDF/68FAVN624.pdf (дата обращения: 21.06.2025).

Методология оценки финансовых рисков и формирования инвестиционного портфеля в условиях цифрового финансового рынка

Жевнерчук Антон Юрьевич
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
Аспирант
E-mail: zhevnerchuk@gmail.com

Научный руководитель: Тельминова Наталия Витальевна
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия
Доцент кафедры «Оценочной деятельности и корпоративных финансов»
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: NMirzoyan@yandex.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=858517

Аннотация. Данная статья посвящена методологии оценки финансовых рисков и формирования инвестиционного портфеля в условиях цифрового финансового рынка.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что стремительное развитие финтех-индустрии и появление новых форм цифровых активов требует постоянного совершенствования методов оценки рисков и управления инвестиционным портфелем, что определяет необходимость создания гибких методологических инструментов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям цифрового финансового рынка и учитывать появление новых классов активов и инвестиционных возможностей.

В статье автором разработана комплексная методика оценки и анализа финансовых рисков для участников цифрового финансового рынка, определены возможности применения данной методики для эффективного управления инвестициями, разработан алгоритм формирования инвестиционного портфеля участника цифрового финансового рынка, дающего инвестору понимание о всех доступных вариантах размена ожидаемой доходности на уровень риска.

Особое внимание в статье исследователь обратил на то, что наличие качественной и адекватной системы оценки финансовых рисков и алгоритма формирования инвестиционного портфеля участника цифрового финансового рынка дает инвестору понимание о всех доступных вариантах размена ожидаемой доходности на уровень риска.

В статье рассмотрено содержание элементов предложенной комплексной методики оценки и анализа финансовых рисков цифрового финансового рынка, а также обосновано, что данная методика является критически важной задачей для обеспечения эффективного управления инвестициями.

Итогом исследования стал вывод автора о том, что комплексная методика оценки и анализа финансовых рисков цифрового финансового рынка обеспечивает необходимую информационную и аналитическую базу для принятия обоснованных инвестиционных решений, учитывающих специфику цифровых инструментов и регулятивные требования. Применение методов и индикаторов из методики на этапах анализа инструментов, оценки рисков и мониторинга портфеля позволяет инвестору эффективно управлять соотношением доходности и риска, адаптируясь к динамичной среде цифрового финансового рынка.

Ключевые слова: финансовые риски; цифровой финансовый рынок; комплексная методика оценки; алгоритм формирования инвестиционного портфеля; двусторонний процесс идентификации и оценки рисков; регулятивный фреймворк

Скачать